Money Flow Index MFI: описание, настройка и применение

Изображается индикатор MFI в виде осциллятора, принимающего значения от 0 до 100. По умолчанию в QUIK индикатор настроен на период 3, однако более эффективно использовать его с периодом 14. MFI является инструментом измерения скорости движения цены и аналогичен Relative Strength Index по интерпретации, но имеет другую формулу расчета, которая помимо прочего учитывает еще и объем торгов.

Рассчитывается она довольно просто, достаточно сложить максимум, минимум и цену, с которой произошло закрытие, а потом полученное число поделить на 3. Чтобы подойти к формуле самого индикатора MFI, необходимо рассчитать еще несколько понятий, участвующих в вычислении. Одно из них – сам денежный поток, который принято обозначать англоязычным термином «Money Flow». Еще одна стратегия – это использование Moving Average вместе с индикатором, когда пересечение их линий является торговым сигналом. Чтобы добавить МА на график, необходимо перетащить его из папки «Навигатор» и кликнуть на опцию «Применить». И наоборот, при достижении ценой новых минимальных экстремумов индикатор не может достичь их или происходит его рост. Это является бычьей дивергенцией, которую можно интерпретировать как сигнал к открытию сделки на покупку.

Считается, что зоны перекупленности и перепроданности индикатора Money Flow Index находятся выше 80 и ниже 20. Это классическое представление, хотя некоторые для точности берут 10 и 90, когда MFI используют совместно с другими индикаторами для увеличения числа сигналов берут 30 и 70.

Если средняя (базовая) стоимость актива ниже этой разности, то это означает, что наблюдается увеличение входящей денежной массы (бычий рынок). Если мы видим обратное, значит инвесторы уходят из инструмента (медвежий рынок).

Индикатор MFI может начать двигаться противоположно ценовому графику, что будет сильным разворотным сигналом. В данном случае самым важным фактором является таймфрейм – чем он больше, тем надежнее дивергенция.

И наоборот, когда актив перепродан, нет смысла входить в сделки sell. Простейшая торговая стратегия – наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. “Крайними” значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100.

Чтобы успешно применять этот индикатор на практике, надо уметь определять тренд и правила установки stop loss и обязательно тестировать работоспособность построенной на MFI системы. Индикатор подходит и для определения точек входа в рынок, и для поиска момента выхода из сделки.

Брокеры Форекс

Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем. Крупные игроки искусственно завышают цену, чтобы основная масса других трейдеров приобрела заведомо убыточные активы. NEGATIVE MONEY FLOW — сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период. Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным — если ниже.

Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не может являться руководством для практического использования. Администрация сайта не несет ответственности за какие-либо действия, либо за возможный ущерб, полученный в результате ознакомления с материалами. Пользователь полностью отвечает за любую неправильную трактовку, которая может возникнуть вследствие просмотра, чтения или копирования сведений, содержащихся на странице. В статье пойдет речь об одном из множества роботов для торговли на бинарных опционов под названием BinBot. Среди своих многочисленных конкурентов он действительно выделяется в выгодную сторону. Срок экспирации должен быть равен периоду формирования 5-7 свечей. Применение метода Мартингейла при работе по предложенной стратегии нецелесообразно, поскольку при следовании правилам 90% сделок будут закрываться с фиксированием прибыли.

Советники Форекс

Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Чтобы увеличить прибыльность торговли, рекомендуется руководствоваться фундаментальным анализом. Это связано с тем, что он изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение участников торговли, влияние финансовых рынков друг на друга, анализ соотношения спроса и предложения и многие другие. К плюсам можно отнести простоту настроек индикатора – трейдеру нужно установить лишь один параметр вместо долгого поиска подходящих настроек для большого количества переменных.

Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего. Скажу только, что найти хорошую фигуру на графике MFI довольно непросто. Если суточная типичная цена больше вчерашней цены, то денежный поток считается положительным. И наоборот, если типичная цена меньше вчерашней, то поток считается отрицательным. MFI также используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Перекупленность отмечается в случае, когда значение MFI больше или равно 80.

Рассмотрим подробнее, с чего начать работу с использованием данного инструмента на платформе МТ. С этой задачей легко справляется Flow indicator (индикатор MFI). Он помогает выявить ценовые изменения и определить тиковый объем.

Как лучше построить работу с индикатором?

Затем в появившемся окне «Добавление графика» следует из списка индикаторов, доступных в QUIK, выбрать Money Flow Index. Про дивергенции на нашем сайте уже есть много информации (пользуйтесь поиском в правом верхнем углу), поэтому повторять ее тут нет смысла. Пересечение этого уровня снизу вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу. Отрицательные денежные потоки, напротив, формируются продавцами, которые формируют объем предложения на рынке, и при его избытке могут способствовать падению цены. Положительные денежные потоки— потоки средств покупателей, вкладываемые в торговый инструмент и заставляющие его цену расти.

Этот показатель характеризует величину спроса на определенный актив по заданной цене. Прогнозирует поведение котировок посредством соотношения экстремумов с объемами торгов. Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index и как он работает. Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов. Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд.

Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы.

Объемы

Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

Стратегия на небольших промежутках может принять за расхождение временный дисбаланс сил, который может компенсироваться за минут рынка бэктестинг торговых стратегий и дивергенция исчезнет. Если индикатор MFI становится выше уровня 20 это означает окончание перепроданности и можно открывать покупку.

Перед работой с реальными средствами рекомендуется уделить несколько дней практике на демонстрационном счете. Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину.

Индикатор MFI визуально отображает текущий баланс сил между продавцами и покупателями, а также прогноз как он может измениться в ближайшем будущем. При этом следует учесть, что он разрабатывался для использования на фондовом рынке, где достаточно значимой информации помимо графика, особенно реальные объемы по каждой заявке и кто их разместил. Если высокие тиковые объемы сохраняются достаточно долго, индикатор MFI имеет тенденцию «залипать» в крайних зонах. Наблюдайте за другими индикаторам, в эти периоды могут быть хорошие точки входа.

Зоной перекупленности называют уровень 80 индикатора MFI, а зоной перепроданности – 20. Не зря индикатор MoneyFlowIndex получил свое признание на фондовом рынке, поскольку там есть реальные, а не тиковые объемы. Поэтому, на фондовом рынке MFI показывает снижение актива или его рост при сравнении положительного и отрицательного потока денег.